[兴业定量仁瞳团队]水晶球:市场情绪谨慎20181105

市场情绪谨慎兴业期权水晶球2018.1105特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:3分(情绪谨慎)目标日期:2018.11.6(星期二)简明观点:期权市场数据显示波动率风险溢价保持乐观,其边际变动指数变得谨慎,看涨期权隐含波动率斜率也保持谨慎,看跌期权收盘价变得中性,其边际变动指数显示谨慎,总体而言期权市场情绪变得谨慎 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.对前一个交易日期权市场数据的市场回顾显示,波动率风险溢价及其边际变动指数正变得乐观。看涨期权的隐含波动率斜率仍然保持谨慎。看涨期权的收盘价也很乐观。其边际变化指数是中性的。总体而言,期权市场情绪乐观。 从该目标的盘中走势来看,市场情绪在早盘有所上升,但下午仍保持在相对较低的水平。目标慢慢上升。最终目标全天下跌1.39%,50指数下跌1.23%。目标的趋势低于水晶球指数的预期。 2.截至周一收盘时,兴业期权水晶球计时指数(带着谨慎的情绪)转为3点。期权市场数据显示,波动率风险溢价保持乐观,边际变动指数转为谨慎,看涨期权隐含波动率斜率也保持谨慎,看跌期权收盘价转为中性,边际变动指数表现谨慎,期权市场整体情绪谨慎。

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